프로그램 매매도 사용하는 지표 엔벨로프(Envelope)
지금까지 주식 매매에서 사용하는 보조지표로 RSI, MACD, 일목균형표 등 많은 보조지표를 설명했습니다. 오늘은 기관이나 증권사에서 프로그램 매매에서 많이 사용한다는 엔벨로프(Envelope) 지표를 활용한 매매에 대해서 설명을 하겠습니다. 제목에서 언급을 했지만 낙폭과대 매매에서 가장 중요하게 생각하는 지표가 이 엔벨로프 지표 입니다.
엔벨로프(Envelope) 개요
엔벨로프는 주가가 이동평균선을 중심으로 일정한 밴드를 형성한다는 개념에서 만들어진 지표로, 중심선, 상단밴드 그리고 하단 밴드의 3개 밴드로 구성이 되어있습니다. 중심선은 주가의 이동평균을 나타내며, 중심선의 위아래로 일정 퍼센트만큼 멀어진 위치에 상단 밴드와 하단 밴드를 표시합니다. 추세를 확인하고 지지선과 저항선을 파악하기 위해 사용할 수 있지만, 주가가 엔벨로프를 돌파할지 여부를 알 숭벗다는 단점을 가집니다.
산출법
1) 중심선 = N일 단순이동평균 (통상 20일 이동평균선 사용)
2) 상단 밴드 = N일 단순이동평균 + (N일 단순이동평균 X 상단 폭)
3) 하단 밴드 = N일 단순이동평균 - (N일 단순이동평균 X 하단 폭)
지표 설정 방법
키움증권을 기준으로 설명 드립니다. 종합 차트 화면에서 마우스 우클릭 후 지표추가(A)를 클릭, Envelope를 검색 후 적용을 클릭하면 됩니다. (종합차트 화면 > 마우스 우클릭 > Envelope 검색 후 적용)
아래와 같이 Period 값과 Percent 값을 설정할 수 있습니다. 기본적으로 Period 값은 20일 이동평균선 값을 사용합니다. 하지만 Percnet의 경우는 기업마다 다른 값으로 봐야합니다. 일반적인 기업의 경우 20%를 기준으로 보지만 삼성전자나 현대차 같은 우량주들은 더욱 낮은 7.5% 정도를 기준으로 봅니다. 그만큼 우량주들은 크게 하락하지도 상승하지도 않기 때문입니다.
엔벨로프 (Envelope) 활용
매매전략 : 엔벨로프의 상단 밴드를 넘어서면 과매수 상태로 판단되며, 이에 따라 매도 물량이 나오기 때문에 엔벨로프 상단 밴드는 저항선 역할을 합니다. 반대로 가격이 하단 밴드 아래로 떨어지면, 과매도로 판단하여 매수하기 때문에 지지선 역할을 합니다. 따라서 주가가 지지선에 근접하면 매수하고, 저항선에 가까워지면 매도하는 것이 통상의 전략입니다. 특히 엔벨로프는 횡보장에서 유용합니다.
추세확인 : 엔벨로프 밴드를 돌파하는 빈도가 잦을 경우, 현재 추세가 더 지속될 것이라고 판단할 수 있습니다. 만약 승장에서 주가가 엔벨로프 상단 밴들를 상향 돌파하는 일이 자주 발생한다면, 상승 추세가 이어질 가능성이 높습니다. 반대로, 하락장에서 엔벨로프 하단 밴드를 하향 돌파하는 일이 자주 발생한다면, 하락 추세가 이러질 가능성이 높습니다.
엔벨로프 (Envelope) 매매 기법
통상적으로는 위의 매도와 매수 전략을 따릅니다. 하지만 주식이 그렇듯 모든 것에는 100%가 없습니다. 하단 밴드를 터치 했다고 해서 매수하고 상단 밴드를 터치했다고 해서 매도하는 것이 아니라는 것입니다.
위 사진과 같이 하단 밴드를 터치 했다고 해서 매수 했을 경우 추가적인 하락을 발생하면서 손실을 볼 수 있습니다. 보통은 추가적인 하락을 하더라도 다시 상승을 하면서 한번의 기회가 오지만 위 차트의 경우 상승을 하더라도 긴 시간을 기다려야할 경우도 있습니다.
그리고 위 사진과 같이 하단 밴드를 여러번 하향 돌파를 하면서 잦은 횟수로 터치를 한다면 하락 추세를 이어갈 가능성이 높기 때문에 매수하는 것은 좋지 못합니다. 하단 밴드를 터치 시에는 한번에 들어가는 것이 아니라 분할 매수로 들어가야 하며 위와 같이 추세가 이어질 경우 빠져 나와야합니다.
위 사진의 초록색 라인은 60일선이며, 파란색 라인은 224일선 장기 이평선입니다. 보통 엔벨로프 역시 매매 시에 이동평균선을 참조하면서 매매하는 것이 좋습니다. 위 사진과 같이 이동평균선 60일선과 224일선이 정배열 일 경우 주가는 보통 하단 밴드를 터치하기 보다는 224일선 장기 이평선에서 지지를 받고 올라가는 경우 많습니다.
반대로, 이동평균선이 역배열일 경우 하단 밴들에서 지지를 받을 수 있지만 상승 폭의 비율만큼 더 하락할 수 있다는 것을 생각하고 있어야 합니다. 이동평균선이 역배열인 만큼 추세가 강하지 않기 때문에 하단 밴드보다 하락이 더 나올 수 있다는 것입니다. 이 경우 하단 밴드에서 매수보다는 다시 상승하면서 하단 밴드에 터치할 때 매수에 들어가는 것이 더욱 확률이 높습니다.
횡보장과 우량주에서 사용 시 대박을 가져옵니다.
엔벨로프의 경우 주식 종목에 따라 Percent 값이 달라지는 것을 얘기 했습니다. 조절을 하면서 관련 주식에 맞는 값을 찾아가야합니다. 그리고 엔벨로프의 경우 상승이나 하락 추세일 때보다는 횡보장에서 더욱 유용하며, 우량주에서 사용 시 더욱 빛을 바랍니다. 삼성전자나 현대차 등에서 매매 타점을 제대로 잡는다면 이만큼 좋은 지표는 없을 거라 생각합니다.
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