[주식#19] 볼린저밴드(Bollinger Bands) 매매 (ft. 설정/매매 방법)

주식 매매를 하다보면 많은 보조 지표들을 

사용하게 됩니다.

보조 지표에는 이동평균선, 거래량, 일목균형표 등이

오늘은 그중 볼린저밴드에 대해서 알아볼려고 해요.

 

볼린저밴드 지표가 무엇인지, 개념은 무엇인지

그리고 어떻게 설정하고 계산을 해야 매매에

사용할 수 있을 지 같이 보시죠.

 

목차
1. 볼린저 밴드의 뜻과 개념
2. 볼린저 밴드 계산 방법(표준편차)
3. 볼린저 밴드를 활용한 매매 방법
4. 주의 사항

 

 

볼린저밴드 (Bollinger Bands) 

 

1980년대 초반 미국의 재무분석가인 존 볼린저가

개발하고 상표권을 취득한 주가 기술적 분석 도구

 

주가의 변동이 표준정규분포 함수에 따른다고 

가정하고 주가에 따라 위 아래로 폭이 

움직이는 밴드를 만들어 주는 보조지표이다.

 

볼린저 밴드는 이동평균선을 추세중심선으로 

사용하며 상하한 변동폭은 추세중심선의 

표준편차로 계산하여 가격 변동성 분석과

추세 분석을 동시에 수행이 가능하다.

 

표준편차는 주가의 변동폭을 기준으로 형선된 값이다.

https://wikidocs.net/87171

보조 지표 추가 방법(HTS-키움증권)

마우스 우클릭 > 지표추가(A) 클릭

> Bollinger Bands 선택

지표조건설정에서 Period 20 / D1 2 설정

라인설정에서 원하는 색상과 너비 선택 후 

확인

 

 

볼린저 밴드 계산 방법 (표준편차)

 

 

아래 차트와 같이 볼린저 밴드는 상한선과

하한선, 그리고 이동평균선으로 되어 있다.

1. 상한선 : 20일 이평선 값 + (20일 동안의 주가 표준편차 값) * 2 (승수)

2. 하한선 : 20일 이평선 값 - (20일 동안의 주가 표준편차 값) * 2 (승수)

3. 중심선 : 주가의 20일 동안의 이동평균선 (위 차트에서는 없음.)

4. 밴드폭 : (상한선 - 하한선) / 중심선

 

이동평균선에는 SMA (단순이동평균선)과 

EMA (지수이동평균선) 이 있는데

볼린저밴드에서 사용하는 이평선은 

SMA (Simple Moving Average)다.

 

 

 

볼린저 밴드를 활용한 매매 방법

 

 

주가의 95% 이상은 볼린저 밴드 내에서 수렴과

발산을 반복한다.

"수렴-발산-수렵"의 형태를 연속적으로 보이기 

때문에 수렴 상태 이후 주가가 급동 혹은 

급락할 확률이 높아진다. 

볼린저 밴드가 수렴을 할 때 주가는 안정적이고

발산할 때 변동 폭이 커진다.

수렴 이후 발산으로 변경되는 시점에서 

매수 매도 타점을 잡는다.

 

1. 일반적인 매매 시점

 

일반적으로 볼린저 밴드의 매매 타점은 

95%의 주가는 볼린저 밴드 내에서

움직인다는 것을 이용한다.

 

위 차트를 보자. 볼린저 밴드의 하단선에 닿으면

반등하고 상한선에 닿으면 하락한다.

따라서, 빨간색 위치에서 매수하고 

파란색 위치에서 매도를 한다. 

 

2. 과매도, 과매수 포지션

주가의 95%가 밴드안에서 움직인다면 

5%의 움직임을 보이는 주가들은

어떻게 되는 것일까?

 

위 차트를 보자, 파란색 위치의 경우 

밴드를 뚫고 상승한 것으로 보인다. 

이럴 경우 과매수라고 보고 매도, 

빨간색 위치의 경우 밴드를 뚫고

하락한 것으로 과매도로 보고 매수를

시도하는 것이 좋다.

 

3. 횡보구간 확인

장기간 주가가 횡보하여 밴드의 폭이 

좁아졌을 때 상한선을 돌파한다면 

매수 시점으로 본다. 

 

반대로, 장기간 주가가 횡보하면서 

폭이 좁아지고 하한선을 돌파 시 

매도 시점으로 본다. 

 

 

주의 사항

 

 

1. 볼린저 밴드 보조 지표 하나만으로 판단하고 

매매하기에는 부족하다.

 

2. 밴드선 밖에서의 매매는 추세가 동반이 되어야 한다.

따라서 ADX (Average Directional

Movement Index)라는 보조 지표를 

같이 활용해서 움직임을 예측한다.

상승 추세일 때 ADX가 상승 중이면 상승하려는 

힘이 강하고, 하락 추세일 때 ADX가 상승 

중이면 하락하려는 힘이 강한 것이다.

 

따라서, 볼린저 밴드를 벗어났을 때 ADX가 

같이 상승해야 추가 상승을 예상할 수 있다.

 

 

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오늘은 보조 지표인 볼린저밴드에 대해서 

어떻게 활용해서 매매를 할 수 있을지 

알아 봤는습니다. 

 

하나의 지표로서 많은 활용이 가능하지만

다른 보조 지표들과 같이 사용한다면 

정말 좋은 지표가 될 수 있습니다. 

 

그럼 모두 항상

핫팅!!